净资本新规来了丨金仕达帮你升级

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净资本新规重大升级

2020年1月23日晚间,证监会正式发布了净资本新规《证券公司风险控制指标计算标准规定》,并指出净资本新规将于2020年6月1日正式施行。《新规》的发布保证了证券行业持续稳健发展,进一步增强了证券公司风控指标体系的有效性和适应性。

 

此次净资本新规升级的对象涉及每家证券公司以及证券公司的资管、投行子公司,升级的表样变动大、改动科目多、业务复杂程度高。监管部门要求在6月份全部完成升级工作,中间还需要有一个系统并行的周期,因此留给各证券公司的时间十分有限。

 

为了保障券商小伙伴们平稳度过此次升级,金仕达人默默坚守,早早就为新规做好了准备,自2019年8月9日证监会向社会发出征求意见稿起,金仕达随即投入大量具备丰富净资本及并表系统规划经验的专家,进行新一代风险控制指标监测系统(KS-SRIS)的规划与开发。不论是从技术上还是业务上,都为客户提供有效支持。

 

 

《新规》“新”在哪里

与现行证券公司风险控制指标体系相比,《新规》调整主要体现在以下五个方面:

 

鼓励价值投资,引入长期增量资金。推动资本市场引入长期增量资金,对证券公司投资政策性金融债、指数基金、成分股等适度“松绑”。

 

宽严相济,根据风险特征合理调整计算标准。优化融资类业务相关风控指标计算标准方面,一方面,完善流动性风控指标计算标准,另一方面,按照“新老划断”原则,调整股票质押风险资本准备计算标准。适当放宽交易在途资金等流动性覆盖率计算标准。完善资管计划特定风险资本准备等计算标准。

 

结合市场发展实践,确保风控指标全覆盖。《新规》明确买入信用衍生品、卖出信用衍生品,计算市场风险资本准备、流动性覆盖率、净稳定资金率等标准,以及相关集中度指标豁免规定。明确证券公司持有的科创板股票、境外股票参照境内股票投资进行计算。

 

增加合理豁免情形。《新规》明确证券公司成立发起式基金豁免适用持有单一非权益证券集中度20%的限制。同时,因其他投资者赎回、减资导致投资标的总规模缩小等原因造成集中度指标出现被动超标情形的,可不认定为违规情形,但证券公司应当按照《风控办法》要求履行报告义务,并采取必要措施稳妥处置。

 

满足差异化发展需求,择优释放资本空间。结合证券公司分类评价结果,将“连续三年A类AA级及以上的证券公司”的风险资本准备调整系数由0.7降至0.5,进一步提升优质券商的资本使用效率。

 

KS-SRIS正式上线!

KS-SRIS即金仕达风险控制指标监测系统正式上线,全方位助你快速升级。

 

 

 

功能升级,我们很全!

风险控制指标监测系统(KS-SRIS)解决方案融入最新业务及技术,为用户提供高效的全面升级工作,包括功能类、数据类、报表类等,提高监管满足度、业务支持度、用户体验度。

 

数据规范及管控,我们很稳!

我们的数据不但全面整合了集团级数据集市,而且金仕达的数据模型,参照国际金融领域的主题域划分原则和国家及行业标准,结合业务现状进行主题设计。金仕达的数据有以下三个主要特点: 

 

完整的数据采集与调度体系

提供源系统采集数据平台以及手工数据管理平台,覆盖数据源系统80余个,实现完善全集团穿透式的高效管理。

 

数据模型设计

结合证券公司的实际情况构建主题。在建模方式上,结合实体关系(ER)和维度指标(FD)两种建模方式的特点进行取长补短的设计。基于数据模型梳理接口层、数据模型层和指标汇总层等数据标准,并完成相应的数据生命周期管理。

 

风险数据管控

采用数据治理方法,实现包括数据标准、数据质量、元数据管理等分析以及落地。

 

2016年6月16日,中国证监会发布了《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》和《证券公司风险控制指标计算标准规定》,金仕达净资本已经在证券、资管、期货有成熟的经验及较高的口碑,并成功应用于海通证券、招商证券、国信证券、银河证券、东方证券、长江证券等头部券商。

 

春暖花开,流水飞快。金仕达人有信心与您一起,为金融机构们提供一个更加高效、完整、精确的新版净资本监控系统解决方案,让金仕达风险控制指标监测系统(KS-SRIS)为您保驾护航!