• 市场风险管理

     

           市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格、债券价格、基金净值、商品价格等)的不利变动而使证券公司表内和表外业务发生损失的风险。

           市场风险不仅存在于证券公司的自有资金进行的主动投资中,也存在于证券公司利用自有资金与客户进行的交易产生的被动持仓中。

           市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在证券公司可以承受的合理范围内,实现经风险调整的收益率的最大化。

           市场上大多数市场风险管理产品都是按照投资组合理论来设计,包括组合管理、风险分析、VaR计量、风险敞口、压力测试、报告等模块。投资组合理论是指,若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低非系统性风险。对于市场风险系统来说,按照投资组合理论来设计具有必然性和合理性。

          证券公司市场风险管理系统需要以主动风险管理理论为基础进行系统规划。主动风险管理理论可以简单地说,就是:风险是你决定不了的,但承担多少风险是你可以决定的。进一步细化,包括风险偏好与风险容忍度理论、限额管理理论、风险对冲理论、经济资本配置理论等企业风险管理理论。

     

          典型客户:广州证券、东方证券、东吴证券、华信证券、九州证券、国海证券、华宝证券、国联证券、东海证券等客户;

    流动风险管理

     

           随着创新业务的不断发展,券商经营杠杆正在逐步放大,表外业务不断扩张。权益类、固定收益类证券及衍生品组合的市场流动性风险、资产负债管理相关的结构性流动性风险以及重大突发事件引发的突发性流动性风险等是证券公司面临的巨大问题。金仕达提供的流动性风险管理系统能对证券公司的资产负债及其现金流情况进行实时监控和趋势预测;能对证券公司的各项流动性指标进行自动测算和风险预警;能根据快速变化的外部环境,针对不同的限制条件进行情景分析和压力测试。

     

           典型客户:东方证券、银河证券、东吴证券、国信证券、安信证券等超过20家客户;

    信用风险管理

     

           随着信用业务的持续开展,证券公司对信用风险的管理迫在眉睫。金仕达紧紧围绕客户需求,提供了一整套完善的信用风险管理系统,该信用风险管理系统支持对各类信用业务中的信用风险进行识别、计量、监测、报告和控制;支持对客户和债项进行内部评级;支持对融资客户、交易对手进行统一授信;支持对担保品进行统一管理;支持对各类信用风险敞口进行统一的限额管理和风险对冲。

     

          典型客户:兴业证券、东方证券、国海证券、联讯证券等客户;

    操作风险管理

     

           为适应《证券公司全面风险管理规范》,满足证券公司内控制度要求,加强和规范证券公司操作风险管理,增强核心竞争力,保障证券行业持续稳健运行,金仕达推出隆重推出操作风险管理整体解决方案。作为证券业内高度关注的全面风险管理项目——广州证券全面风控管理系统,金仕达经过多年的发展已积累了大量的案例及实施经验,操作风险管理系统解决方案可有效覆盖证券公司及各子公司全业务。

           操作风险管理系统整体解决方案根据操作风险内生性等特点,主要围绕“操作风险三大管理工具(风险与控制自我评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据收集(LDC))”展开管理,提供多种经济资本计量方式供证券公司进行限额配置,有效产出多维度风险报表及报告,功能全面贯穿操作风险管理从粗放到可量化的全过程。

     

           典型客户:海通证券、国泰君安、华泰证券、广州证券、东吴证券、安信证券、联讯证券、华宝证券、华鑫证券、东海证券、华信证券、湘财证券、九州证券等;

  • 智能异常交易监控

     

           为维护证券交易秩序,保护投资者合法权益,防范交易风险,两所先后发出多条关于异常交易的规则、细则、指引、通知等文。金仕达为协助证券公司全面满足监管要求,提高异常交易监控有效性,规范事后处理流程,在业内率先采用同一客户、同一业务和指标模型化的设计思想,推出了智能异常交易监控系统,获得了业内的广泛好评。

    重点监控账户管理系统

     

           为满足两所在2018年4月份发出的《关于加强重点监控账户管理工作的通知》的要求,金仕达在智能异常交易监控系统的原有功能之上新增的一个功能模块。针对监管发文,可区分存量、新增客户处理流程,全面从严监控两所下发的重点账户,独立设置阈值,可自动生成报表,全面满足监管要求。

  • 三号令

     

           为满足监管三号令的要求,金仕达反洗钱监控系统覆盖券商全业务,采用同一客户帐户监控、对客户进行风险等级划分。以指标模型的方式进行业务监控,指标模型可根据券商个性化要求自定义修改,系统支持黑名单模糊匹配功能,支持非经业务反洗钱监控。

    235号文

     

           根据发文要求,券商需要对客户尽职调查。金仕达已成功对接过元素、证通和企查查等数据,可获得机构的股东构成及持股情况,并能够实现持续监控,满足监管要求。

    CRS

     

          金仕达CRS系统根据监管要求,可提供从客户身份信息查询到持续监控功能再到数据的打包上传一整套的解决方案,帮助券商做好非居民金融账户涉税信息报送的工作。

  • 债券交易监控

           金仕达债券交易监控系统在全面满足人行302号文及证监会89号文要求的基础上,从证券公司风险管理的实际出发,强化债券交易面临的市场风险、信用风险和经营风险管理的监控,从而进一步提升风险管理水平。

    资金前端控制监控

          为遵从监管机构的监管要求,协助证券公司进行资金前端控制的风险管理,满足监管要求,金仕达设计开发了资金前端监控系统。证券交易资金前端风险控制制度旨在不影响正常交易的情况下强化日常交易管理,更好地维护交易结算秩序、维护市场公平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,保障证券市场安全稳定运行。

    程序化交易监控

           金仕达根据《上海证券交易所程序化交易管理实施细则》等监管发文,从程序化交易账户管理、净买入额度管理、重点关注交易监控以及指令监控等方面进行研发,帮助证券公司加强客户程序化交易的管理,防范程序化交易风险。

    账户实名制监控

           根据中登的账户实名制监管要求及证券公司的实际管理需要,金仕达开发了《账户实名制监控系统》,在满足监管要求的情况下,可进一步帮助各大证券公司识别出疑似非实名制客户。

    CDR

           金仕达存托凭证及创新企业股票监控系统可帮助证券公司落实针对存托凭证及创新企业股票相关监控要求,确保全面管理,不留死角。对异常交易的监控可单独设置阈值,可支持全过程的留痕处理,有效防止不当管理。

  • 信息隔离墙

     

           通过对研究所部门、投行部门、自营部门、资产管理部门、融资融券、直投、投顾、新三板等部门和业务的信息隔离和监控以及设置相关观察与限制清单,来控制和隔离不同业务部门之间的信息流动,防止利益冲突或 内幕交易的发生;达到事前限制、事中监控、事后统计分析的目的。
           提供清单管理、业务预检、冲突监控、人员跨回墙管理等功能;实现了穿透式信息隔离墙监控。

    员工执业行为

     

           员工执业行为监测,通过维护管理员工基本信息、从业资格、亲属信息和账户报备等,对员工执业行为进行监控管理,提供员工及亲属的开户、持仓和交易监控;通过管理人员岗位变动情况,实现岗位兼任冲突、岗位回避监控。
          包括员工资格准入、员工执业行为、员工执业回避等一系列员工合规性管理内容。实现了从中登抓取员工的开户信息,自动进行员工开户监控。

    合规职能管理

     

           提供合规咨询、合规审查、监管配合、合规报告、合规检查、合规考核、投诉举报、合规有效性评价等合规业务管理模块,使合规风险得到再识别与评估。
           实现合规报告模板自定义、支持定期报告和临时报告,对定期报告支持按周期自动下发报告,并提供统计汇总。
           合规考核提供考核模板库,支持分支机构考核、人员考核,实现多分支或多人员在同一流程进行评分和审批。
            合规检查提供检查模板库,实现现查检查和非现场检查、检查报告生成及整改。
            实现了集团级的合规管理数据集市和全业务整合。

    合规文化建设

     

           提供法律法规库、合规动态、合规培训与考试。
           法律法规库:外部法规部分提供1000多部基础法规,类别覆盖法律法规、司法解释、行业规定等,提供法规定期更新服务,能够对法规进行条目拆分,支持全文检索和关键字匹配;
           合规动态:自动抓取相关监管网站的信息落地到合规系统进行展示,如中国证券监督管理委员会的证监会令、证监会公告、公开征求意见信息。
           合规培训与考试:提供题库、试卷生成及在线考试,对培训考试结果进行统计汇总